停損的威力

 

我們時常研讀一些成功交易員的著作,不管是過去、現在的交易員,都會一直重複的告誡我們最重要的事情,其中​​一是KISS(keep it simple stupid. 保持簡單和笨拙),一是停損,這個策略完全符合二個條件,你將可以看見如此簡單的要素,在滬深300指數期貨創造出 1:4 的風險報酬率。

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一波12%的上漲趨勢,每天的第一根K線是紅K棒的機率相對較高

 

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一個下跌趨勢中,每天的第一根K線收黑的機率相對較高。

 

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《第一根K線》交策略

 

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進場邏輯

買進 以一天的第一根K線作為方向的參考,第一根K線收盤上漲則買進。
賣出

相反的,第一根K線收盤下跌則賣出。

把觀察到的現象,編寫程序,這個程序只需要短短的四行。

 

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為確保策略正確,套用交易策略在走勢圖上,人工檢視訊號位置,是否符合我們的交易邏輯。

 

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《第一根K線》策略交易報告,經過運算,可以清楚的掌握這個交易策略的特性。

 

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我們的第一個策略淨值曲線,雖然整體盈利,可是短期的起伏太大不穩定。

 

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我們加上停損機制,每一筆交易我們只願意付出固定2000元的資金風險,再次確認我們的訊號,符合了賺大賠小的基本條件。

*其實就是加上止損而已,止損的金額為 2000人民幣。

 

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加上資金管理之後的交易策略,狀況完全的改觀,淨利提升了 150%,虧損減少了 63%,平均每月盈利為 3 萬。

 

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淨值曲線很漂亮的從左下到右上,虧損的速度獲得良好的控制,這個交易模組應該可以放入整個投資組合裡面做評估。

 

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