順勢交易搭配追蹤止損

 

交易模型的基礎建立在 KD、MACD 的擺動作為操作的依據,  為了使源碼更加精簡,我們這個範例將使用 CCI(Comm Channel Index)這個指標,他跟 KD 很類似,差別在於 KD 超買超賣區是(20,80),而 CCI 則是(-100,100)。

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《第一步買低賣高》

買進: 指標由下往上穿越超賣區,則買進。

賣出: 相反的,指標由上往下穿越超賣區則賣出。

新建一個交易信號名稱,在公式編輯器打入如下的程序:

if cci(14) cross above -100 then buy next bar at market

if cci(14) cross under 100 then sellshort next bar at market

 

以上兩行,中文意思是說:

如果CCI 從下往上穿越-100,則買進

如果CCI 在上面往下穿越100,則賣出

 

我們直接看看這樣的操作的結果如何,還有回測的績效報告:

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清楚的看見買賣進場出場點位,這是程序化交易所帶來的好處,視覺效果不錯,接下來看看報表,報表可以告訴我們更多的訊息。

 

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獲利情況還可以每個月的平均收益將近有二萬,可是交易風險報酬率好像不怎麼吸引人。

 

《第二步順勢交易》 

為了增加獲利減少損失,我們必須檢討分析一下,類似 KD,CCI,CMO 等上下擺動的指標,想要低買高賣,多少都有點兒逆勢進場的感覺,專業的分析師都說:要順勢而為,我們就想辦法加入 『順勢』 這個元素吧。所謂漲跌,要有一個參考點,每天盤中我們在談論漲跌,都是用昨天的收盤價,或是今天的開盤價位作為參考,我們才能說出現在漲了幾個點,或是漲了多少百分點,既然如此,我們就以當天的開盤價來作參考點,決定今天的趨勢吧,只要價格在開盤價之上 ,就認定是 做多,反之在開盤價 之下,就認定做空,加上今日開盤價參考點的程序如下, 紅色的部分是一段加入順勢元素的程序。

 

if close > OpenD(0) and cci(14) cross above -100 then buy next bar at market;

if close < OpenD(0) and cci(14) cross under 100 then sellshort next bar at market;

修改完成了,只有加上紅色那幾個字,中文意思是說:

如果 現在價格大於開盤價,而且 CCI從下往上穿越-100,則買進

如果 現在價格小於開盤價,而且 CCI在上面往下穿越100,則賣出

 

我們來看看這樣的操作的結果如何,下圖是調整後的回測績效報告:

 

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運用順勢的力量果然有效,淨利從24 萬增加了50% 達到37 萬,每月平均收益3.1 萬,美中不足的是最大虧損還是十八萬,仍然有進步的空間。

 

《第三步追踪止損》 

進場邏輯我們保持就這麼簡單,接下來能動腦的,只剩下出場了,出場的方法有許多,這次我們用的是一個追踪止損的觀念,追踪止損比較貼切的說法是:你退一步我就進一步,我們來看看這樣做會有什麼效果。

看下圖,我們使用 Tradestation, Multicharts 自帶的出場訊號,並且使用默認的數值就好,做多跟做空的出場是分開的,LX(Long Exit) 意思是做多的出場,SX(Short Exit)是做空的出場。

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加上追踪止損之後的完整交易模型,虧損的程度大幅改善了,18 萬多的虧損減少到剩下 7 萬,減少 67% 的損失,而且淨利又再度增加了 20%,交易十個月的風險報酬率為 1:6,我們來看看報表吧,怎麼看都比前面好太多了。

 

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出場策略攸關整體交易策略的表現,獲利增加,虧損減少,提升了整體的優勢,再看看最有感覺的視覺化淨值曲線,美呆了真是。

 

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三個階段的比較圖,各位可以觀察三個階段的差異:

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